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Si deve tener presente che i CFD sono un prodotto soggetto ad effetto leva e che quindi possono comportare la perdita di tutto il vostro deposito iniziale. La negoziazione di CFD potrebbe non essere indicata per voi, quindi accertatevi di aver ben compreso i rischi connessi.

Expert Advisor a Griglia: La Teoria

In questo articolo analizzeremo l'idea che sta alla base di un expert advisor basato su griglia di ordini per poi introdurre nel prossimo le caratteristiche del GridEA. Iniziamo col dire che questa strategia non utilizza indicatori per cui per aprire la griglia possiamo usare il metodo che preferiamo, ad esempio in seguito a delle condizioni di mercato particolari oppure in base ad un qualsiasi segnale di ingresso (il classico incrocio di due medie mobili). Quando si apre una griglia vengono definiti dei livelli a distanza crescente dal prezzo centrale,

sia verso l'alto che verso il basso, e ad ogni livello vengono piazzati due ordini pendenti, uno di tipo SELL ed uno di tipo BUY. Quando i prezzi andranno a toccare un livello attiveranno entrambi gli ordini che quindi si andranno a compensare dando come risultato zero (in realtà  daranno una piccola perdita a causa dello spread e del doppio prezzo, motivo per cui è consigliabile tradare con cross con piccoli valori di spread). La logica della griglia è quella di andare a chiudere l'ordine in guadagno ogni volta che si tocca un nuovo livello e di rimpiazzare, nello stesso posto di prima, l'ordine appena chiuso con un nuovo ordine pendente dello stesso tipo. In questo modo andiamo a consolidare i profitti (chiudiamo infatti l'ordine in profitto) e lasciamo fluttuare le perdite nella speranza che si assottiglino. In caso di mercato laterale, se i prezzi oscillano tra due livelli adiacenti, ad ogni oscillazione viene consolidato un profitto pari all'ampiezza del livello (la perdita invece fluttua riducendosi).

Facciamo un esempio. Supponiamo di aprire una griglia attorno al valore corrente del cambio EURUSD che supponiamo essere pari a 1,3000. Supponiamo di creare 3 livelli sopra e 3 livelli sotto con una distanza tra livelli adiacenti pari a 50 pips. Poichè la griglia la centriamo sul prezzo corrente, avremo i seguenti livelli con una coppia di ordini pendenti BUY - SELL su ognuno di essi.

expert advisor - GridEA 01

Se i prezzi salgono e vanno a toccare il primo livello, si attivano un SELL ed un BUY ed avremo il profitto del buy bilanciato dalla perdita del sell.

expert advisor - GridEA 02

Supponiamo che i prezzi ridiscendono fino a toccare il livello L1-DOWN

expert advisor - GridEA 03

In questo caso il primo sell ha raggiunto un profitto pari alla distanza tra livelli per cui viene chiuso consolidando un profitto e viene ripiazzato pendente nello stesso punto (L1-UP). Il buy corrispondente viene lasciato aperto per cui la perdita relativa non è consolidata. Avendo toccato un altro livello verranno attivati altri 2 ordini.

Supponiamo che i prezzi risalgono di nuovo e vanno a toccare nuovamente il livello L1-UP.

expert advisor - GridEA 04

A questo punto il BUY del livello L1-DOWN viene chiuso consolidando il profitto e viene sostituito da un altro BUY pendente al livello L1-DOWN. Il SELL dell'L1-DOWN ha una perdita non consolidata. Il BUY dell'L1-UP torna in leggero profitto ed inoltre si attiva il SELL di L1-UP che avevamo ripiazzato. A questo punto ci troviamo con 2 profitti consolidati pari a 2 ampiezze della griglia, ed una perdita fluttuante pari ad un'ampiezza.

E' chiaro che se i prezzi continuano ad oscillare tra livelli adiacenti, andremo a consolidare diversi profitti e a mantenere una perdita inferiore aperta.

expert advisor - GridEA 05

I problemi con questa strategia si hanno quando si ha un trend forte. Se andiamo infatti a guardare cosa succede nell'ultimo tratto avremo

expert advisor - GridEA 06

In rosso ed in blu i profitti consolidati, mentre in nero le perdite fluttuanti che crescono rapidamente. Se abbiamo un capitale tale da sopportare delle grosse perdite possiamo attendere fino a quando i prezzi ritornano su, consolidando altri profitti. In caso contrario siamo costretti a chiudere degli ordini con grosse perdite.

Conclusioni

Abbiamo visto qual'è l'idea che sta dietro alla strategia a griglia. Mettiamo una coppia BUY-SELL di ordini pendenti in determinati punti, i livelli della griglia, in maniera tale che quando i prezzi toccano i livelli della griglia vengano attivati. Successivamente andiamo a consolidare i profitti chiudendo l' ordine in profitto e sostituendolo con un altro pendente e lasciamo fluttuare la perdita.

Occorre ovviamente scegliere opportunamente i momenti di apertura della griglia ricordando che questa strategia non è adatta ai momenti di trend e scegliere bene il GAP tra i livelli della griglia.

In un prossimo articolo parleremo dell'EA che realizza tale strategia e degli accorgimenti utilizzati per cercare di migliorare alcuni aspetti.

 

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