Ichimoku - Un grande Indicatore

L’Ichimoku Kinko Hyo è un indicatore presente di default nella maggior parte delle piattaforma di trading, ed ovviamente non poteva mancare nelle piattaforme MetaTrader 4, MetaTrader 5 e JForex. E’ un indicatore molto potente, ma anche abbastanza semplice da utilizzare e con un pò di pratica possiamo ricavare da esso molte informazioni. Nel video seguente potete trovare una spiegazione più esauriente

Introduzione

L’indicatore ha origini giapponesi, infatti è stato ideato da un giornalista giapponese ed il termine Ichimoku sta ad indicare equilibrio a colpo d’occhio. Infatti come si può vedere guardando il seguente grafico

Ichimoku - indicatore

L’indicatore ha un impatto visivo molto forte in grado di comunicare tante informazioni ma in alcuni casi addirittura scoraggiarne l’utilizzo, soprattutto per chi è alle prime armi. In realtà la grafica è il suo punto di forza perché permette di suggerire velocemente la presenza o meno di un trend.

L’indicatore Ichimoku Kinko Hyo è formato da 5 linee, due delle quali vanno a formare una nuvola, chiamata kumo, che è tipica di questo indicatore. Un’altra caratteristica saliente di questo indicatore è la traslazione temporale di alcune linee. Se guardiamo ad esempio la kumo ci accorgiamo che è spostata in avanti rispetto alle candele, mentre la linea in giallo è translata all’indietro.

Analizziamo ora le varie linee che compongono l’indicatore per cercare di capire come leggere l’indicatore e ricavare informazioni da esso.

Tenkan Sen

E’ la linea in rosso e come possiamo vedere non è traslata rispetto alle candele. La Tenkan va ad analizzare, normalmente, un periodo di 9 candele precedenti (ovviamente il numero di candele viene fissato tramite parametro). Il valore di default è stato scelto perché usando l’indicatore su un timeframe giornaliero avremo una finestra temporale pari ad una settimana e mezza lavorativa giapponese.

La Tenkan Sen è la linea più reattiva dell Ichimoku Kinko Hyo, ovvero quella che segue più velocemente le variazioni dei prezzi, infatti è la linea che analizza il periodo più breve (tutte le altre linee hanno di default valori più grandi). Per il calcolo del valore della Tenkan Sen corrispondente ad una determinata candela viene preso il più alto massimo e il più piccolo minimo delle 9 candele precedenti e viene fatta la media (vengono sommati ed il risultato diviso per 2).

Già la semplice Tenkan Sen ci fornisce informazioni sul trend. Infatti quando le candele attraversano la Tenkan dal basso verso l’alto abbiamo un’indicazione di trend crescente, mentre un attraversamento contrario segnala un trend decrescente.

Kijun Sen

La Kijun Sen è la linea in blue ed è molto simile alla Tenkan Sen. Viene calcolata allo stesso modo ma su un periodo più lungo, normalmente 26 candele corrispondenti al mese lavorativo giapponese. Questa linea, poiché analizza un periodo più grande, ha una stabilità maggiore ed è quindi meno reattiva della Tenkan Sen.

La Kijun Sen e la Tenkan Sen possono essere utilizzati insieme per avere dei segnali di ingresso nel mercato. Quando la Tenkan Sen attraversa dal basso verso l’alto la Kijun Sen avremo un segnale di trend crescente e quindi è possibile aprire una posizione rialzista. Viceversa per un attraversamento contrario.

Anche la Kijun Sen, come la Tenkan, non è traslata rispetto al tempo e presenta la caratteristica di avere delle zone piatte. Una zona piatta è dovuta al fatto che per un determinato numero di candele (dato dalla lunghezza della zona piatta), i prezzi non hanno segnato nuovi massimi e nuovi minimi e si sono mossi all’interno di un ben determinato range. Queste zone piatte hanno anche la caratteristica di attirare i prezzi. Lo notiamo sul seguente grafico

Ichimoku - Indicatore

In presenza di una zona piatta sulla Kijun i prezzi tendono a ritornare verso la linea. Invece quando la Kijun va verso il basso i prezzi vengono spinti verso il basso, e viceversa quando va verso l’alto.

Chinkou Span

La linea in giallo prende il nome di Chinkou Span. La sua costruzione è la seguente: viene preso il valore di chiusura di una candela e viene traslato all’indietro di un certo numero di candele (normalmente 26 candele). Come possiamo vedere è quindi una linea traslata nel tempo e per le ultime 26 candele il valore della Chinkou Span ancora non esiste.

Ichimoku - Chinkoun

Anche la Chinkou Span fornisce delle informazioni sul trend. Consideriamo la candela  appena chiusa ed in particolare il suo valore di chiusura che come abbiamo detto è l’ultimo valore della Chinkou Span (riferito a 26 periodi precedenti). Se tale valore è sotto la candela di 26 periodi precedenti allora il trend è ribassista, se è sopra è rialzista, mentre se è in mezzo abbiamo un’assenza di trend. La Chinkou normalmente viene usata per confermare o meno un trend (ricavato ad esempio tramite i cross).

La Chinkou Span può essere usata anche per identificare resistenze e supporti. In questo caso guardiamo i picchi negativi e positivi dell’indicatore che, in base alla posizione relativa dei prezzi, possono essere considerati resistenze o supporti.

Kumo, Senkan Span A e Senkan Span B

Il cuore dell’indicatore è la nuvola, chiamata anche kumo, formata dai due indicatori Senkan Span ASenkan Span B. Questi indicatori, a differenza della Chinkou Span, sono traslati in avanti di 26 periodi per cui anche la nuvola precederà in avanti le candele. Il valore della Senkan Span A viene calcolato facendo la media dei valori della Tenkan e della Kijun della candela corrente e poi shiftato in avanti di 26 periodi. Il calcolo della Senkan Span B è simile invece a quello della Kijun ma effettuato su una finestra temporale più grande (normalmente 52 candele). Il valore trovato viene poi shiftato in avanti di 26 periodi. 

La kumo ha diverse caratteristiche:

  • ha una doppia colorazione. Quando la Senkan Span A è maggiore della Senkan Span B la kumo ha un colore, viene considerata positiva e segnala un trend positivo. Quando la Senkan Span A è inferiore alla B la kumo ha un’altra colorazione, viene considerata negativa e segnala un trend negativo.
  • può essere utilizzata anche per ricavare dei segnali d’ingresso in occasione dei cambi di colore e quindi degli incroci delle due Senkan. Quando la Senkan Span A attraversa dal basso verso l’alto la Senkan Span B e quindi la kumo passa da negativa a positiva abbiamo un trend rialzista e quindi un segnale di ingresso BUY, viceversa per un attraversamento contrario. Altre informazioni sul trend le possiamo ricavare dalla posizione relativa tra kumo e candele. Quando le candele sono all’interno della kumo abbiamo un’assenza di un trend, mentre quando le candele sono sopra la kumo o sotto abbiamo rispettivamente un trend positivo o negativo.
  • lo spessore della kumo ci fornisce delle informazioni ed in particolare sulla volatilità del mercato nel periodo corrispondente.
  • poichè la Senkan Span B viene calcolata allo stesso modo della Kijun avrà come questa dei tratti orizzontali che attireranno i prezzi e dei tratti in pendenza che li spingeranno.
  • dalla Kumo possiamo ricavare anche altri segnali di ingresso. Quando una candela rompe verso l’alto la linea superiore della kumo potremmo entrare in Buy, viceversa quando rompe verso il basso la linea inferiore.
  • Per ultimo, i valori della Senkan Span  A e Senkan Span B possono essere utilizzati anche come delle resistenze o dei supporti. Maggiore sarà lo spessore della kumo maggiore sarà l’affidabilità di queste resistenze e supporti.

Conclusioni

Abbiamo analizzato le singole linee che compongono l’indicatore ma la forza dell’Ichimoku sta nel valutarle nel loro insieme sia per ricavare informazioni sul trend sia per decidere i momenti di ingresso nel mercato. L’Ichimoku è come un puzzle ed ogni linea ne rappresenta un pezzo. Con un po’ di pratica però si riesce a valutare l’Ichimoku Kinko Hyo nella sua totalità.

 

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